Die Hoffnungen von Frits Clausen (1893-1947), Führer der wenig einflussreichen Dansk National Socialistiske Arbejder Parti (DNSAP), nach der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht im April 1940 zum Regierungschef "von deutschen Gnaden" ernannt zu werden, erfüllten sich nicht. Statt einer direkten Beherrschung begnügte sich das NS-Regime zunächst mit der Überwachung des nördlichen Nachbarlandes, um den Anschein territorialer Integrität und politischer Souveränität aufrechtzuerhalten. Unter dem Sozialdemokraten Thorvald Stauning (1873-1942) konstituierte sich ein Kabinett des Nationalen Zusammenschlusses unter Einbeziehung aller großen Parteien. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wurde im Mai 1942 Vilhelm Buhl (1881-1954).
Eine zum Teil äußerst bereitwillige dänische Kooperationspolitik mit dem Deutschen Reich auch auf wirtschaftlichem Gebiet verhinderte die von rund 3,9 Millionen Dänen befürchtete Nazifizierung Dänemarks und die Rückgliederung Nordschleswigs an Deutschland. Im November 1941 trat Dänemark gezwungenermaßen dem Antikominternpakt bei. Freiwillig hingegen meldeten sich rund 7.000 Dänen für den Dienst in der Wehrmacht und der Waffen-SS.
Oberster deutscher Repräsentant in Dänemark war der Reichsbevollmächtigte Cecil von Renthe-Fink (1885-1964). Offizielles Weisungsrecht gegenüber dänischen Behörden besaß er nicht. Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark war Generalleutnant Erich Lüdke (1882-1946). Beide wurden im November 1942 ihrer Ämter enthoben und durch Werner Best und General Hermann von Hanneken (1890-1981) ersetzt, nachdem der dänische Widerstand gegen die deutschen Truppen spürbar zugenommen hatte. Wesentliche Kraft innerhalb der Widerstandsbewegung waren die Kommunisten, deren Partei 1941 verboten worden war. Zusammen mit anderen Widerstandsgruppen gaben sie die Untergrundzeitung "Frit Danmark" (Freies Dänemark) heraus. Obwohl die Regierung unter dem seit November 1942 amtierenden Ministerpräsidenten Erik Scavenius (1877-1962) wiederholt vor weiteren Provokationen gegen die Besatzungsmacht warnte, führten von Großbritannien unterstützte Sabotageaktionen sowie von Kommunisten organisierte Streiks am 29. August 1943 zur Verhängung des militärischen Ausnahmezustands und zum Rücktritt der Regierung. Die vollziehende Gewalt ging unter Suspendierung der politischen Institutionen und der Entwaffnung der dänischen Armee an Hanneken über, während der SS-Funktionär Best an die Spitze der Verwaltung trat.
Mit Duldung Bests hinterbrachte der deutsche Botschaftsangehörige Georg Duckwitz (1904-1973) dem dänischen Widerstand im Herbst 1943 den Termin für die Deportation der in Dänemark lebenden Juden. Rund 7.000 von ihnen gelang rechtzeitig die Flucht nach Schweden, etwa 480 Juden wurden in das Ghetto Theresienstadt deportiert, von denen knapp 50 den Zweiten Weltkrieg nicht überlebten. Insgesamt fielen dem Krieg rund 7.000 Dänen zum Opfer, knapp die Hälfte davon verlor ihr Leben im Widerstand, der ab September 1943 vom Frihedsradet (Freiheitsrat) geleitet wurde. Als die deutschen Truppen in Dänemark am 5. Mai 1945 kapitulierten, gehörten rund 50.000 Dänen der Widerstandsbewegung an, die 140 Deutsche und 375 dänische Kollaborateure erschossen und Tausende von Anschlägen unternommen hat, auf welche die Deutschen mit massiver Unterdrückung reagierten.